El IBEX35 como Cartera Óptima del Mercado de Valores español: estudio estadístico del período 2002-2010

• Autores: Isabel Martínez Torre-Enciso, Óscar V. De la Torre Torres
• Localización: Anuario jurídico y económico escurialense, ISSN 1133-3677, Nº. 44, 2011, págs. 399-418
• Idioma: español
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Dialnet Métricas: 3 Citas
• Referencias bibliográficas
  • - ACOSTA, E. y GONZÁLEZ, B, “Formación de carteras con riesgo condicionado. Una aplicación empírica al mercado de valores español”, en Revista...
  • - BLOOMBERG INC. (2010, 05 10): Bloomberg Professional Software, New York, NY, USA.
  • - BURGESS, R. C. and BEY, R. P, “Optimal portfolios: Markowitz full covariance versus simple selection rules”, en The Journal of Financial...
  • - CALVO, C., IVORRA, C. y LIERN, V., “Las condiciones de Kuhn y Tucker en el cálculo de fronteras eficientes”, en Rect@, 10, Diciembre...
  • - ELTON, E. J., GRUBER, M. J. and PADBERG, M. W., “Simple Criteria for Optimal Portfolio Selection: tracing out the efficient frontier”, en...
  • - FAMA, E., “The behavior of stock market prices”, en Journal of Bussiness , 38, 1 (1965) 34-105.
  • - FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A. y MATALLÍN SÁEZ, J. C., “Gestión óptima de carteras internacionales ante la integración de los mercados europeos”,...
  • - FERRUZ, L. y VICENTE, l. A., “Eficiencia en la Gestión: ¿Pueden nuestros fondos de inversión en renta variable batir al IBEX35?”, en Revista...
  • - FERRUZ, L. y SARTO, J. L., “Revisión crítica de las medidas clásicas de performance de carteras y propuestas de índices alternativos. Aplicación...
  • - FRANKFURTER, G. M. and PHILLIPS, H. E., Forty years of normative portfolio theory: Isuess, controversies and misconceptions, JAI Press 1995.
  • - GÓMEZ-BEZARES, F., GARCÍA DE MADARIAGA, J. y SANTIBÁÑEZ, J., “Algunos índices clásicos y relación de la TRIP con la teoría de carteras”,...
  • - GÓMEZ-SALA, J. C. e YZAGUIRRE, J., “Presión sobre los precios en las revisiones del IBEX35”, en Investigaciones Económicas, Vol. XXVII,...
  • - GRAHAM, J. R. and CAMPBELL, R. H., “Grading The Performance of Market-timing newsletters”, en Financial Analyst Journal, 53, 6, Nov/Dec...
  • - HALLERBACH, W., NING, H., SOPPE, A. y SPRONK, J. A., “Framework for Managing a Portfolio of Socially Responsible Investments”, en European...
  • - IGLESIAS, S. «La determinación de carteras óptimas: una revisión del modelo de Markowitz», en Ponencias–AEDEM, p. 1163 //pp. 1163-1173.
  • - JARA, J. R. y MARTÍNEZ, M. I., “Modelos de estructuras de correlación entre activos de renta variable: contraste empírico en el mercado...
  • - KONNO, H. and YAMAZAKI, H., “Mean-absolute deviation portfolio optimization model and its applications to Tokyo stock market”, en Management...
  • - LINTNER, J., “The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets”, en Review of...
  • - LUCAS, A., “Fondos de Inversión en España: Análisis del Performance”, en Revista Bolsa de Madrid, 63, (1998) 40-47.
  • - MARKOWITZ, H., “Portfolio selection”, en The Journal of Finance, 7, 1 (1952) 77-91.
  • - MARKOWITZ, H.: Mean-Variance analysis in portfolio choice and capital markets, San Francisco, CA, USA: John Wiley & Sons 1987.
  • - MASCAREÑAS, J., LAMOTHE, P., LOPEZ LUBIAN, F. y DE LUNA, W., Opciones Reales y Valoración de Activos, Prentice Hall, Madrid 2004
  • - MATHWORKS INC. Patente nº 6,857,118; 6,973,644; 6,993,772; 7,010,364; 7,051,333; 7,051,338; 7,096,154; 7,139,686; 7,165,253; 7,170,433;...
  • - MENDIZABAL ZUBELDIA, A., MIERA ZABALZA, L. Mª y ZUBIAZUBIAURRE, M., “El Modelo de Markowitz en la Gestión de Carteras”, en Cuadernos de...
  • - MICHAUD, R. O., “The Markowitz optimization enigma: Is optimized optimal?”, en Financial Analyst Journal, 45, enero-febrero (1989) 31-42.
  • - MIRALLES MARCELO, J. L. y MIRALLES QUIRÓS, J. L., “Análisis de los efectos de las correlaciones bursátiles en la composición de carteras...
  • - MIRALLES MARCELO, J. L. y MIRALLES QUIRÓS, J. L. «Multivariante GARCH models and óptimal portfolio allocation decissions. An empiricalevidence...
  • - MIRALLES MARCELO, J. L., MIRALLES QUIRÓS, M. M. y MIRALLES QUIRÓS, J. L.M “Relación intertemporal entre rentabilidad y liquidez en el mercado...
  • - MODIGLIANI, F. and MODIGLIANI, L., ”Risk-Adjusted Performance”, en Journal of Portfolio Management, Vol. 23, 2, winter (1997) 45-54.
  • - MORENO, D. y OLMEDA, I., “Empleo de medidas de performance en la evaluación de fondos de inversión”, en Bolsa de Madrid, Febrero (2003)...
  • - SAMUELSON, P., “Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly”, en Industrial Management Review , 6, 1 (1965) 41-90.
  • - SHARPE, W. F., “Capital Asset Prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk”, en The journal of finance , 29, 3, septiembre...
  • - SHARPE, W., “Mutual fund Performance”, en Journal of Bussiness, 39 (1966) 49-58.
  • - SIMAAN, Y., “Estimation risk in portfolio selection: the mean variance model versus the mean absolute deviation model”, en Management Science,...
  • - SOCIEDAD DE BOLSAS WEB: www.sbolsas.com/data/compoIBEX.pdf.
  • - STEUER, R. E., QI, Y., and HIRSCHBERGER, M., “Portfolio Optimization: New Capabilities and Future Methods”, en Zeitschrift für Betriebswirtschaft,...
  • - SUAREZ SUAREZ, A. S., Decisiones óptimas de Inversión y Financiación en la Empresas, Pirámide, Madrid 2008.
  • - THOMSON REUTERS-EQUIS. (10 de 05 de 2010). Data Link Software. New York, NY, USA.
  • - TOBIN, J., “Liquidity Preference as Behavior towards Risk”, en The Review of Economic Studies , XXV, Febrero (1958) 65-86.
  • GUIJARRO, F. y MOYA, I., “Propuesta metodológica para la selección de acciones en la réplica de índices” en Artículos, (2006) 26-51.