Estructura temporal, factores latentes y datos macroeconómicos: Un modelo de tendencia lineal local
Vicente Jakas
págs. 8-37
Fitting the Pareto-lévy distribution on the yield curve: An application to forecasting
Pierre Rostan, Alexandra Rostan
págs. 38-67
Estrategias de momentum en el Mercado de Valores Portugués
Júlio Lobao, Cátia da Mota Lopes
págs. 68-89
El reaseguro y su impacto en el rendimiento. El caso de las aseguradoras no de vida en Pakistán
Hafiza Tahoora Iqbal, Mobeen Ur Rehman
págs. 90-113
Un algoritmo de suavizado de ondas y sus aplicaciones a los mercados financieros
Omar Ait Hellal, Gerald Meyer
págs. 114-131
Una aplicación del modelo blackscholes-Merton (Osborne-Samuelson) al Mercado de Valores Mexicano
Netzahualcóyotl Castañeda Leyva, Manuel Delfino Sáinz Fernández, Carlos Omar Trejo Pech
págs. 132-159
págs. 160-183
Medición de riesgo de mercado según los acuerdos de basilea: VaR, VaR en situaciones de estrés y pérdida esperada
James Ming Chen
págs. 184-201