Francisco Alonso Sánchez, Gonzalo Rubio Irigoyen, Roberto Blanco Escolar
págs. 11-32
Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: una aplicación al mercado español
Angel León Valle, Gregorio Manuel Serna Calvo
págs. 33-50
Especificaciones alternativas de la estructura temporal de volatilidades
Estanislao Silla Sancho, Eliseo Navarro Arribas
págs. 51-66
Valoración de activos derivados de renta fija bajo un modelo con dos factores correlacionados
Javier F. Navas, Manuel Moreno Fuentes
págs. 67-98
Correlaciones entre fallidos y derivados de crédito: un modelo para la valoración de CDO
Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera
págs. 99-118
Los precios en los mercados reestructurados de electricidad: algunas lecciones básicas para la negociación derivada
Vicente Meneu Ferrer, Julio J. Lucía López
págs. 119-146
Descubrimiento de precios entre mercados de opciones y contado: el caso del Ibex-35
Rafael Santamaría Aquilué, María Pilar Corredor Casado
págs. 147-162
Opciones e incentivos: un modelo binario de agencia
págs. 163-182
Desigualdad en renta y consumo en España: el período 1985-1995
J. David López Salido, Francisco Mochón Morcillo, José María Labeaga Azcona
págs. 183-196
Simulación de Políticas Económicas: los Modelos de Equilibrio General Aplicado
Antonio Gómez Gómez-Plana
págs. 197-218
págs. 219-239