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Miguel Antonio Alba Suárez
El comportamiento del mercado exige hoy más que nunca el abordar el estudio del Valor en Riesgo como instrumento, que pueda ayudar a mitigar las pérdidas que se puedan presentar ante cambios generados por fundamentales internos y externos. Este trabajo está enfocado en hacer una ilustración de las metodologías paramétricas y no paramétricas más frecuentemente utilizadas por los agentes del mercado para encontrar el valor en Riesgo aplicado al mercado de deuda pública.
Markets behavior requires today more than previously the study of Value at Risk as a tool that can help to mitigate the presented looses generated whether by intern or extern subjets. This work is focused on making an illustration of para- metric and non-parametric methodologies frequently used by market agents to estimate the Value at Risk on the public debt market.
O comportamento do mercado exige hoje mais do que nunca abordar o estudo do Value at Risk como um instrumento que pode ajudar a mitigar as perdas que podem ocorrer face às mudanças geradas pelos fundamentos internos e externos. Este trabalho tem como objetivo ilustrar as metodologias paramétricas e não paramétricas mais utilizadas pelos agentes de mercado para determinar o valor em risco aplicado ao mercado de dívida pública.
