Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano período 2014-2016

• Autores: Miguel Antonio Alba Suárez
• Localización: Economía del Caribe, ISSN-e 2011-2106, Nº. 24, 2019 (Ejemplar dedicado a: NO. 24: JUL-DIC 2019)
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Análise comparativa das metodologias de estimativa do valor em risco do mercado de dívida pública colombiano período 2014-2016
  • Comparative analysis of the estimation of (value at risk) var in public market debt
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• Resumen
  • español

    El comportamiento del mercado exige hoy más que nunca el abordar el estudio del Valor en Riesgo como instrumento, que pueda ayudar a mitigar las pérdidas que se puedan presentar ante cambios generados por fundamentales internos y externos. Este trabajo está enfocado en hacer una ilustración de las metodologías paramétricas y no paramétricas más frecuentemente utilizadas por los agentes del mercado para encontrar el valor en Riesgo aplicado al mercado de deuda pública.

  • English

    Markets behavior requires today more than previously the study of Value at Risk as a tool that can help to mitigate the presented looses generated whether by intern or extern subjets. This work is focused on making an illustration of para- metric and non-parametric methodologies frequently used by market agents to estimate the Value at Risk on the public debt market.

  • português

    O comportamento do mercado exige hoje mais do que nunca abordar o estudo do Value at Risk como um instrumento que pode ajudar a mitigar as perdas que podem ocorrer face às mudanças geradas pelos fundamentos internos e externos. Este trabalho tem como objetivo ilustrar as metodologias paramétricas e não paramétricas mais utilizadas pelos agentes de mercado para determinar o valor em risco aplicado ao mercado de dívida pública.