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Josep García Blandón 
Este trabajo investiga la existencia de anomalías de calendario en el mercado de valores español durante el período Enero de 1995-Mayo de 2006. A diferencia de los trabajos anteriores existentes para el caso español que investigan una única anomalía, la consideración simultánea de las más importantes proporciona resultados más robustos, al minimizar la probabilidad de obtener regularidades puramente espurias. La utilización de los índices IBEX-35 e IBEX-Small caps permite, por un lado, constatar la existencia de comportamientos diferenciales dependiendo del tamaño de la empresa y, por otro, supone una prevención importante ante posibles problemas de data mining. Los resultados obtenido muestran la existencia de importantes regularidades empíricas de calendario durante el período investigado en el IBEX-35 y, sobretodo en el IBEX-Small caps.
