Estimating value-at-risk via Markov switching ARCH models - an empirical study on stock index returns

• Autores: Ming-Yuan Leon Li, Hsiou-Wei William Lin
• Localización: Applied economics letters, ISSN 1350-4851, Nº. 11, 2004, págs. 679-691
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1080/1350485042000236539
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