Resumen de Sistema de Información para la Cuantificación de Pérdidas Esperadas: Una Aplicación en las Entidades del Sector Solidario Colombiano

María Andrea Arias Serna, Diana S. Guzmán Aguilar, Dahiana Valdez Betancur

• español

  Uno de los aspectos fundamentales de la gestión y administración del riesgo de crédito es la incorporación de modelos que capturen “adecuadamente” el deterioro de la cartera y que permitan minimizar las pérdidas futuras. En este artículo se presenta la implementación y diseño del sistema de información Loss Risk Management (LRM) que cuantifica las pérdidas monetarias que las entidades del sector financiero podrían enfrentar en caso de que los deudores no cumplan plena y oportunamente con el pago de obligaciones. Esta cuantificación permite anticipar una posible materialización de la pérdida y, por tanto, evitar el detrimento del capital de las entidades financieras.

• English

  One of the fundamental aspects of credit risk management and administration is the incorporation of models that “adequately” capture the deterioration of the portfolio and that allow to minimize future losses. This article presents the implementation and design of the Loss Risk Management (LRM) information system that quantifies the monetary losses that financial sector entities could face if debtors do not fully and timely comply with the payment of obligations.

  This quantification allows anticipating a possible materialization of the loss and, therefore, avoids the detriment of the capital of financial institutions.