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En este trabajo se lleva a cabo un estudio de la persistencia en la performance de todos los fondos de inversión españoles de renta fija a corto plazo, determinándose la performance a partir de un índice propuesto por Ferruz y Sarto (2003) derivado del índice de Sharpe pero que soluciona determinados problemas en que incurre éste coyunturalmente. El análisis de la persistencia se acomete a partir de la metodología de las tablas de contingencia, empleándose, además, el estadístico de Malkiel (1995) como método de análisis de la robustez del fenómeno de persistencia. Por último, se demuestra empíricamente la utilidad del conocimiento del fenómeno de persistencia.
