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Inestabilidad en la relación entre los tipos Forward y los tipos de contado futuros en la estructura temporal del mercado Swaps de tipo de interés
Autores:
Pilar Abad Romero
Localización:
Moneda y crédito
,
ISSN
0026-959X,
Nº 217, 2003
,
págs.
101-138
Idioma:
español
Texto completo no disponible
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