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Nino Stefano Salvatore López, Christian Morán Montalvo, Sebastian Cardenas Zambrano
El propósito y objetivo de este trabajo es presentar un análisis teórico de los riesgos más significativos a los que se enfrenta la banca, modelos y métodos para medir la exposición al riesgo y los métodos de control, políticas y estrategias de gestión de riesgos. La metodología implementada en el presente trabajo de investigación corresponde a un enfoque mixto, en el cual se toman partes del cuantitativo y cualitativo para poder llegar a las conclusiones. Por una parte, se utilizó el método para medir el riesgo del sector bancario que se denomina como Coeficiente de Adecuación de Capital (CAP). La situación del sistema bancario ecuatoriano se encuentra en óptimo estado, la gestión del riesgo durante el periodo analizado ha sido imponderable. La política en temas financieros y bancarios ha permitido que los bancos puedan mantener las reservar necesarias, de esta manera se amortiguan los shocks ocasionados por las fluctuaciones del mercado y ciertos eventos naturales. No existen transacciones bancarias sin riesgo, por lo que es necesario garantizar un proceso de gestión de riesgos adecuado para evitar cualquier consecuencia negativa para un banco y sus activos y pasivos. El riesgo debe identificarse primero, luego medirse, regularse y administrarse de manera efectiva.
Palabras claves: riesgo operativo, gestión de riesgo, operaciones bancarias, riesgo de crédito, riesgo de liquidez.
The purpose and basic objective of this paper is to present a theoretical analysis of the most significant risks facing banks, models and methods to measure risk exposure and control methods, policies and risk management strategies. The methodology implemented in this research work corresponds to a mixed approach, in which parts of the quantitative and qualitative are taken to reach the conclusions. On the one hand, the method used to measure the risk of the banking sector was called the Capital Adequacy Coefficient (CAP). The situation of the Ecuadorian banking system is in optimum condition, risk management during the period analyzed has been imponderable. The policy on financial and banking issues has allowed banks to maintain the reserves necessary, thus cushioning the shocks caused by market fluctuations and certain natural events. There are no bank transactions without risk, so it is necessary to guarantee an adequate risk management process in a bank to avoid any negative consequences for a bank and its assets and liabilities. The risk must first be identified and then measured, regulated and managed effectively.
Keywords: operational risk, risk management, banking operations, credit risk, liquidity risk.
