Modelling the Implied Volatility of Options on Long Gilt Futures

• Autores: M.C. Oozeer, C. Brooks
• Localización: Journal of business finance and accounting, JBFA, ISSN 0306-686X, Vol. 29, Nº 1, 2002, págs. 111-137
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1111/1468-5957.00426
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