A Fractional Cointegration Approach to Testing Mean Reversion Between Spot and Forward Exchange Rates: A Case of High Frequency Data with Low Frequency Dynamics

• Autores: Rumi Masih, Abul M.M. Masih
• Localización: Journal of business finance and accounting, JBFA, ISSN 0306-686X, Vol. 25, Nº 7, 1998, págs. 987-1003
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1111/1468-5957.00222
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