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A Fractional Cointegration Approach to Testing Mean Reversion Between Spot and Forward Exchange Rates: A Case of High Frequency Data with Low Frequency Dynamics
Autores:
Rumi Masih, Abul M.M. Masih
Localización:
Journal of business finance and accounting, JBFA
,
ISSN
0306-686X,
Vol. 25, Nº 7, 1998
,
págs.
987-1003
Idioma:
inglés
DOI
:
10.1111/1468-5957.00222
Texto completo no disponible
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