B
uscar
R
evistas
T
esis
Acceso usuarios
Acceso de usuarios registrados
Identificarse
¿Olvidó su contraseña?
¿Es nuevo?
Regístrese
Ventajas de registrarse
Ayuda
Ir al conteni
d
o
Liquidez en los mercados financieros y selección adversa
:
problemas de estimación y comprensión
Autores:
Mikel Tapia Torres
Localización:
Revista española de financiación y contabilidad
,
ISSN
0210-2412,
Nº 98, 1999
,
págs.
201-220
Idioma:
español
Texto completo no disponible
(Saber más ...)
Dialnet Métricas
:
1
Cita
Referencias bibliográficas
AMIHUD, Y., y H. MENDELSON [1986]: «Asset Pricing and the Bid-Ask Spread», Journal of Financial Economics, vol. XVII, 223-249.
- [1989]: «The Effects of Beta, Bid-Ask Spread, Residual Risk, and Size on Stock Returns», Journal of Finance, vol. XLIV, n. 2, 479-486.
BARCLAY, M., y C. DUNBAR [1991]: «Prívate Information and Market Depth», Working Paper, University of Rochester.
BASARRATE, B., y G. RUBIO [1995]: «La Estacionalidad de la prima por riesgo en el mercado de valores y la influencia fiscal en el comportamiento...
BLACK, F. [1971]: «Toward a Fully Automated Exchange, Part I», Financial Analyst Journal, July-August, 29-44.
BRENNAN, M., y A. SUBRAHMANYAM [1994]: «Market Microstructure and Asset Pricing: On the Compensation for Adverse Selection in Stock Returns»,...
- [1996]: «Market Microstructure and Asset Pricing: On the Compensation for Illiquidity in Stock Returns», Journal of Financial Economics,...
DALEY, L.; HUGHES, J., y J. RAYBURN [1991]: «The Impact of Earnings Announcements on the Adverse Selection Problem of Market Makers», Working...
DE JONG, F.; NIJMAN, T., y A. ROELL [1995]: «Price Effects of Trading and Components of the Bid-Ask Spread on the Paris Bourse», Próximamente...
DOMOWITZ, I. [1993]: «A Taxonomy of Automated Trade Execution Systems», Journal of International Money and Finance, vol. XII, 607-631.
ELESWARAPU, V., y M. REINGANUM [1993]: «The Seasonal Behaviour of the Liquidity Premium in Asset Pricing», Journal of Financial Economics,...
FOSTER, F., y S. VISWANATHAN [1993]: «Variations in Trading Volume, Return Volatility, and Trading Costs: Evidence on Recent Price Formation...
GEORGE, T. J.; G. KAUL, y M. NIMALENDRAN [1991]: «Estimation of The Bid-Ask Spread and Its Components: A New Approach», Review of Financial...
GLOSTEN, L. [1994]: «Is the Electronic Open Limit Order Book Inevitable?», Journal of Finance, vol. XLIX, n. 4, 1127-1161.
GLOSTEN, L. R., y P. R. HARRIS [1988]: «Estimating the Components of the Bid-Ask Spread», Journal of Financial Economics, vol. XXI, 123-142.
GLOSTEN, L. R., y P. R. MILGROM [1985]: «Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders», Journal...
HARRIS, L. [1990]: «Statistical Properties of the Roll Serial Covariance Bid/Ask Spread Estimator», Journal of Finance, vol. XLV, n. 2, 579-590.
HASBROUCK, J.; SOFIANOS, G., y D. SOSEBEE [1993]: «NYSE Systems and Trading Procedure», NYSE Working Paper, 93-01, 1993.
JONES, C.; KAUL, G., y M. LIPSON [1994]: «Transactions, Volume and Volatility». Review of Financial Studies, vol. VII, 631-651.
KIM, S-H., y J. P. ODGEN [1996]: «Determinants of the Components of Bid-Ask Spreads on Stocks», European Financial Management, vol. 2, 127-145.
KIM, O., y R. VERRECCHIA [1994]: «Market Liquidity and Volume around Earnings Announcements», Journal of Accounting and Economics, vol. XVII,...
KYLE, A. S. [1985]: «Continuous Auction and Insider Trading», Econométrica, vol. LIII, 1315-1335.
LEE, C.; MUCKLOW, B., y M. READY [1993]: «Spreads, Depths, and the Impact of Earnings Information: An Intraday Analysis», Review of Financial...
LEHMANN, B., y D. MODEST [1994]: «Trading and Liquidity on the Tokyo Stock Exchange: A Bird's Eye View», Journal of Finance, vol. XLLX,...
MCINISH, T., y R. WOOD [1992]: «An Analysis of Intraday Patterns in Bid-Ask Spreads for NYSE Stocks», Journal of Finance, vol. XLVII, n. 3,...
MORSE, D., y N. USHMAN [1983]: «The Effect of Information Announcements on the Market Microstructure», Accounting Review, vol. LIX, 247-258.
PAGANO y ROELL [1991]: «Trading Systems in European Stock Exchanges: Current Performance and Policy Options», Economic Policy, April 1991,...
ROLL, R. [1984]: «A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market», Journal of Finance, vol. XXXIX, n. 4,...
RUBIO, G. [1988]: «Further International Evidence on Asset Pricing: The Case of the Spanish Capital Market», Journal of Banking and Finance,...
RUBIO, G., y M. TAPIA [1996a]: «Adverse Selection, Volume, and Transactions Around Dividend Announcements in a Continuous Auction System»,...
- [1996b]: «The Liquidity Premium in Equity Pricing under a Continuous Auction System», Próximamente en el European Journal of Finance.
SENTANA, E. [1995]: «Riesgo y Rentabilidad en el Mercado de Valores Español», Moneda y Crédito, n. 200, 133-160.
SKINNER, D. [1991]: «Stock Returns, Trading Volume, and Bid-Ask Spreads around Earnings Announcements: Evidence from the NASDAQ National Market...
STOLL, H. [1989]: «Inferring the Components of the Bid-Ask Spread: Theory and Empirical Test», Journal of Finance, vol. XLIV, n. 1, 115-134.
TAPIA, M. [1997]: «Resultados Preliminares sobre la Estacionalidad de la Prima por Liquidez en España: Efectos Fiscales», Información Comercial...
VENKATESH, P., y R. CHIANG [1986]: «Information Asymmetry and the Dealer's Bid-Ask Spread: A Case Study of Earnings and Dividend Announcements»,...
Opciones
Mi Ágora
S
elección
Opciones de artículo
Seleccionado
Opciones de compartir
Opciones de entorno
Sugerencia / Errata
©
2025
INAP
- Todos los derechos reservados
Ayuda
Accesibilidad
Aviso Legal
¿En qué podemos ayudarle?
×
Buscar en la ayuda
Buscar