Crisis bancarias, información financiera y modelos de predicción: Estudio de un caso

• Autores: Salvador Marín Hernández, Zielnice Mondragón González, Marcos Antón Renart
• Localización: GCG: revista de globalización, competitividad y gobernabilidad, ISSN 1988-7116, Vol. 5, Nº. 1, 2011, págs. 32-41
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Crise bancária, informações financeiras e modelos de previsão: um caso de estudo
  • Banking Crisis, Financial Information and Prediction Models: A Case Study
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Dialnet Métricas: 2 Citas
• Resumen
  • español

    El objetivo del presente trabajo es, dada la actualidad del tema a nivel internacional, analizar un caso de crisis bancaria basándonos en la información financiera disponible, para el caso de estudio, de 1991 a 1996, periodo en el que se vio envuelto en una crisis financiera México. Nuestro fin radica en proporcionar modelos de predicción que nos indiquen, cuando sean aplicados a cualquier entidad crediticia, el estado en que se encuentra la misma. Los resultados muestran que los modelos tienen capacidad de predicción

  • English

    Taking into account the international relevance of the topic, the aim of this paper is to analyze a case of banking crisis, according to the financial information available from 1991 to 1996. It was in that period when Mexico was involved in a financial crisis. The final aim of this paper is to develop prediction models that show us the real situation of any financial entity when these models are applied on them. The results show that these prediction models developed have the ability of predicting

  • português

    Tendo em conta a relevância do tema a nível internacional, o objectivo do presente artigo é analisar um caso de crise bancária, de acordo com as informações financeiras disponíveis para o período de 1991 a 1996, no qual o México enfrentou uma crise financeira. A finalidade última do presente artigo é desenvolver modelos de previsão que indiquem a real situação de uma entidade financeira sempre que forem aplicados na mesma. Os resultados mostram que os modelos desenvolvidos têm a capacidade de previsão

• Referencias bibliográficas
  • Altman E.I. (1968): “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” Journal of Finance, Vol. 23, No....
  • Antón Renart M. (2005): “Revisión sobre la evaluación del riesgo de fracaso empresarial consideraciones y propuestas hacia el consenso”, Estudios...
  • Beaver, W.H. (1966): “Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, vol. 4, Empirical Research in Accounting:...
  • Daley J., Matthews K. y Whitfield K. (2008). “Too-big-to-fail: bank failure and banking policy in Jamaica, International Financial markets...
  • Eidleman, G. (1995): “Z scores – A guide to failure prediction”, CPA Journal, Vol. 65.
  • Gómez M. Ma. E., De la Torre M. J. Ma, y Román M. I. (2008): “Análisis de sensibilidad temporal en los modelos de predicción de insolvencia:...
  • Hair J. F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C. (1999): Análisis multivariante, Ed. Prentice Hall Iberia, Madrid.
  • Hernández Trillo F, Y López Escarpulli 0. (2001): “La crisis bancaria mexicana: Un modelo de duración y riesgo proporcional”, El Trimestre...
  • Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004. Cámara de Diputados, Auditoria Superior de la Federación.
  • Laffarga Briones J. Vázquez Cueto Ma J, Martín Marín J. L, (1985): “El análisis de la solvencia en las instituciones bancarias: propuesta...
  • Lanine G, y Vander V. R. (2006): “Failure Prediction in the Russian bank sector with logit and trait recognition models”, Expert Systems with...
  • Marín Hernández, S., Bernabé Pérez Mª M y Sánchez Ballesta J.P. (2004): “Un estudio de la influencia del país en los indicadores contables...
  • Meyer P. A. y Pifer H. W. (1970): “Prediction of bank failures”, The Journal of Finance, Vol. 25, September, pp. 853-868.
  • Mora Enguídanos A. (1994): “Los modelos de predicción del fracaso empresarial: Una aplicación empírica del logit”, Revista Española de Financiación...
  • Nieto Parra S. (2005): “Estabilidad del sistema financiero y regulación de capitales: el caso de los países latinoamericanos”, Información...
  • Pozuelo Campillo J. (2007): “La predicción del fracaso empresarial: un estudio empírico de la pequeña empresa de la comunidad valenciana,...
  • Ruzgar N. S., Unsal F. y Ruzgar B. (2008): “Predicting business failures using the rouge set theory approach: The case of the Turkish banks”,...
  • Sinkey J. F. (1975): “A Multivariate statistical analysis of the characteristics of problem bank”, Journal of Business, Vol. 74, March, pp.21-36.
  • Http: //eprints.ucm.es/6834/1/04010.pdf, Díaz M. Z. y Fernández M. J. (2004) Predicción de crisis empresariales en seguros no-vida: una aplicación...
  • www.cnbv.org.mx Comisión nacional bancaria y de valores, “Información estadística”.