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Los contratos en los mercados liberalizados de electricidad constituyen una herramienta para proteger a los agentes de la volatilidad; en este contexto, los pronósticos de los precios son una entrada clave para la toma de decisiones estratégicas y operativas de los agentes. En este artículo, se pronostican los precios promedios de los contratos despachados en el mercado eléctrico colombiano, usando una red neuronal con arquitectura dinámica conocida como DAN2. El modelo desarrollado es capaz de capturar la dinámica intrínseca de la serie de precios y de pronosticar el precio para el siguiente mes con más precisión que la metodología ARIMA clásica, para horizontes de predicción de 12 y 24 meses.
Contracts in unregulated electricity markets are a tool to protect the agents from volatility; in this context, price predictions are a key input to enable customers to make strategic and operational decisions. In this article, average prices are predicted for contracts signed in the Colombian electricity market, using a neuronal network with dynamic architecture known as DAN2. The model developed is able to capture the intrinsic dynamic of series of prices and forecast the price for the following month with greater precision than the classic ARIMA methodology, for forecasting horizons of 12 and 24 months.
