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Composición de carteras de inversión en títulos de renta fija utilzando modelos de optimización robusta por escenarios
Autores:
Rafael Cruz Blanco, Pablo Cortés Achedad
Localización:
Dirección y organización: Revista de dirección, organización y administración de empresas
,
ISSN
1132-175X,
Nº 41, 2010
,
págs.
68-85
Idioma:
español
DOI
:
10.37610/dyo.v0i41.339
Títulos paralelos:
Composition of portfolios in fixed income securities using robust optimization models for scenarios
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