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En este artículo se revisa la literatura sobre los modelos de elección discreta para datos de panel y los modelos de duración en tiempo discreto. Respecto a los primeros, se analizan los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios, así como los problemas de correlación serial y dependencia de los estados en modelos dinámicos. Se presentan diferentes estimadores que permiten eliminar los sesgos debidos a la existencia de heterogeneidad inobservable entre individuos. Respecto a los modelos de duración en tiempo discreto, se estudia cómo éstos pueden estimarse como una secuencia de modelos de elección discreta, poniéndose de manifiesto la estrecha relación entre ambos tipos de modelos. También se destaca la posibilidad de eliminar la heterogeneidad inobservable utilizando las técnicas de efectos fijos y efectos aleatorios, de forma similar a como se hace en modelos de elección discreta para datos de panel. Para ello es necesario contar con paneles de datos de duración. Finalmente, se considera la cuestión de en qué casos es más apropiado utilizar modelos de elección discreta para datos de panel o modelos de duración, dependiendo de la naturaleza de los datos disponibles.
