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El objetivo del presente trabajo es modelizar la variación de las tasas de interés a través del tiempo por medio de un proceso borroso. Se analizaron para ello las tasas de interés de referencia del Banco Central de la República de Argentina para depósitos a plazo fijo en U$S a 30 días, correspondientes a una muestra seleccionada de entidades bancarias de la Capital Federal y Gran Buenos Aires desde el 30 de diciembre de 1994 hasta el 4 de enero de 1996, que comprende el efecto Tequila.
Se observó un comportamiento análogo a un proceso borroso, que podrá ser encarado desde dos puntos de vista diferentes: como un proceso discreto o bien como un proceso continuo, pero siempre de parámetro discreto. En particular se analizó la variación de las tasas a 24 hs, 48 hs y una semana.
Para ello a partir de las matrices de frecuencia, realizadas en base a la información primaria, y a la opinión de los expertos consultados se construyeron matrices de posibilidades de transición, tomando la variación de las tasas DT para todos los Dt = 24 hs, 48 hs y 7 días.
