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El comportamiento anormal de los rendimientos de los activos financieros en determinados periodos del año ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. En cualquier caso, si bien en Estados Unidos existe una literatura al respecto de cierta amplitud para los mercados de renta fija, el estudio de fenómenos estacionales suele centrarse, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida de los de bonos. Esta circunstancia motiva el presente trabajo, donde se explora si existen indicios de fenómenos estacionales en los rendimientos diarios de los bonos de deuda pública con vencimiento a medio y largo plazo de los países de la zona euro.
