Estimación de la volatidad condicional en el mercado de divisas con modelos de la familia Garch

• Autores: José Ramón Aragonés González , C. Blanco
• Localización: Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, ISSN 1135-2523, Vol. 2, Nº 3, 1996, págs. 43-60
• Idioma: español
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