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En este trabajo proponemos la utilización del coeficiente Media de Gini Extendido (MGE) como una medida alternativa de dispersión para determinar el ratio de cobertura con contratos de futuro sobre el índice bursátil IBEX-35. La utilización de esta medida de dispersión es consistente con las reglas de dominio estocástico de segundo orden y puede ser aplicada sin necesidad de hacer ningún supuesto sobre la función de distribución conjunta de los rendimientos de contado y futuro, lo que relaja las hipótesis que implícitamente se asumen en la aproximación media varianza a la cobertura, permitiendo, adicionalmente, considerar inversores con diferente grado de aversión al riesgo
