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Es sobradamente conocida la ausencia de normalidad de la mayor parte de variables financieras de alta frecuencia debido fundamentalmente a la falta de agregación de los datos. Muchas han sido las posibles modelizaciones de la función de densidad subyacente en tales variables, dado que el conocimiento de dicha distribución es la base fundamental para la adecuada valoración o predicción - al menos por intervalos - de los activos financieros. Este artículo contrasta la normalidad del índice general de la Bolsa de Madrid y plantea modelos adecuados para describir el comportamiento de esta serie dentro de las densidades Eiffel propuestas por Perote (1999). Una vez más, estas densidades se muestran como instrumentos muy precisos para captar la densidad subyacente, tanto por lo que respecta a la amplitud de las colas como al gran apuntamiento en la media. En particular utilizaremos una mixtura entre une Edgeworth-Sargan y una normal que compararemos con densidades más habituales, como la t de Student
