Mean-Variance Portfolio Allocation with a Value at Risk Constraint

• Autores: Enrique Sentana Iváñez
• Localización: Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 1, 2003, págs. 4-14
• Idioma: inglés
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• Resumen

  • In this paper, I first provide a simple unifying approach to static Mean-Variance analysis and Value at Risk, which highlights their similarities and differences