Ventajas comparativas de los swaps para gestionar el riesgo de interés
Juan Carlos Ayala Calvo, Eduardo Rodríguez Osés
págs. 13-24
Aplicación de la cobertura a las carteras de inversión
Emilio Soldevilla García
págs. 25-34
Utilización de productos derivados por empresas no financieras: propuesta de una metodología para su estudio
J. David Cabedo Semper
págs. 35-50
Análisis de no linealidad en series financieras
Francisco J. Vázquez Hernández, Ángel Borrego Rodríguez, Ricardo A. Queralt Sánchez de las Matas
págs. 51-61
Marta Solórzano García
págs. 63-74
Estudio de la relación de paridad call-put en opciones europeas: los casos español y británico
Mariano Adalid Huerta, Gustavo Cuello Albornoz
págs. 75-85
Contraste empírico del modelo de valoración de opciones Black-Scholes en el mercado español
Carlos Forner Rodríguez, Marina Balboa Ramón, María Jesús Pastor Llorca, Antonio Rubia Serrano
págs. 87-98
La valoración de activos mediante opciones de intercambio: aplicación a las finanazas empresariales
págs. 99-118
págs. 119-129