Resumen de Impacto de las crisis dot-com, Subprime, europea y Covid-19 en la morosidad bancaria: México

José Antonio Morales Castro, Patricia Margarita Espinosa Jiménez, Graciela Enríquez Guadarrama

• español

  En este artículo se analiza el impacto que tienen las crisis dot-com, Subprime, europea y de Covid-19 en los índices de morosidad de los siete bancos más grandes de México. Para cumplir con este objetivo, se calcularon los índices de morosidad de los siete bancos en cada una de las crisis; y mediante regresiones múltiples por mínimos cuadrados con variables dummy que representan cada una de las crisis y con la variable tamaño de la cartera de créditos se midió su impacto en la morosidad. En los resultados se observó que la crisis dot-com aumentó en mayor magnitud la morosidad, las crisis Subprime y europea tuvieron menor impacto, y la crisis de Covid-19 modificó en menor medida los índices de morosidad. El tamaño de las carteras de créditos bancarias ha aumentado constantemente entre 2000 y 2022, mostrando una relación variable con el índice de morosidad. Además, se observó que conforme a los valores de los coeficientes de las regresiones cada una de las crisis impacta de manera diferenciada a cada banco.

• English

  This paper analyzes the impact of the dot-com, Subprime, European, and Covid-19 crises on the delinquency rates of the seven largest banks in Mexico. To meet this objective, the delinquency rates of the seven banks in each of the crises were calculated; and by means of multiple least squares regressions with dummy variables representing each of the crises and with the loan portfolio size variable, their impact on delinquency was measured. The results showed that the dot-com crisis increased delinquency to a greater extent, the Subprime and European crises had a lesser impact, and the Covid-19 crisis modified delinquency rates to a lesser extent. The size of bank loan portfolios has increased steadily between 2000 and 2022, showing a variable relationship with the NPL ratio. In addition, it was observed that according to the values of the coefficients of the regressions, each of the crises has a different impact on each bank.

   

• português