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Antoni Espasa Terrades
Este trabajo comienza enumerando las contribuciones a la teoría de procesos estocásticos estacionarios que aparecieron entre 1912 y 1942 y comentando, al mismo tiempo, los principales procedimientos existentes en las décadas de los cincuenta y sesenta para predecir y extraen señales de series económicas que, en general, se consideraba que no eran estacionarias. Esta brecha existente entre la aplicación práctica y el análisis teórico fue cubierta por Box y Jenkins (1970) con los modelos ARIMA. Estos modelos incorporan un cipo específico de procesos evolutivos que se caracteriza por la presencia de raíces autorregresivas unitarias sobre una estructura ARMA, la cual constituye una forma general de aproximar procesos estacionarios.
En la literatura econométrica, la naturaleza evolutiva de las variables económicas se capto también, generalmente, mediante el uso de raíces unitarias en los modelos econométricos y/o en los modelos que generan las variables exógenas. Por ello, tal como se ha ido discutiendo por diferentes autores, los modelos ARIMA no son cajas negras, sino formas finales de modelos econométricos. Por tanto, los modelos ARIMA se pueden utilizan de forma consistente, pero ineficiente, para describir y estimar el comportamiento a largo y corto plazo de las series económicas, y cales resultados pueden ser muy útiles en la elaboración de los informes que las instituciones privadas y públicas realizan periódicamente.
