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Este artículo presenta una revisión de las teorías de determinación del producto de tendencia. Se discuten alternativas metodológicas para derivar el producto de tendencia de la economía chilena, utilizando información histórica trimestral para el período 1986-2001. Entre los métodos considerados destacan, el método de la función de producción, el filtro de Hodrick-Prescott, el kernel cuadrático y gaussiano, el filtro de wavelets, y modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR). Los resultados entregan una amplia gama de valores de crecimiento de tendencia, dependientes de los supuestos implícitos en cada metodología. Los métodos de Hodrick-Prescott y del SVAR generan brechas de producto con gran capacidad explicativa sobre la inflación, lo cual motivó la generación de intervalos de confianza para sus respectivas estimaciones
