Un contraste alternativo de la hipótesis de las expectativas en swaps de tipos de interés

• Autores: Pilar Abad Romero
• Localización: Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 2, 2004, págs. 28-64
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se contrasta la hipótesis de las expectativas (HE) sobre la estructura temporal (ETTI) obtenida con datos de swaps de tipos de interés (IRS) nominados en marco alemán, dólar USA y yen japonés