Efecto de las variables macroeconómicas en los índices de morosidad de los bancos en México, durante el periodo COVID-19 "versus" el periodo previo

• José Antonio Morales Castro ^[1] ; Patricia Margarita Espinosa Jiménez ^[1] ; Marcela Rojas Ortega ^[1]
  1. [1] Instituto Politécnico Nacional

     Instituto Politécnico Nacional

     México

     
• Localización: RAN: Revista Academia & Negocios, ISSN-e 0719-6245, ISSN 0719-7713, Vol. 8, Nº. 1, 2022, págs. 55-70
• Idioma: español
• DOI: 10.29393/RAN8-4EVJM30004
• Títulos paralelos:
  • Effect of macroeconomic variables on banks’ delinquency rates in Mexico during COVID-19 "versus" the previous period
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• Resumen
  • español

    Propósito: Se estudia el efecto de las variables macroeconómicas en la cartera vencida de créditos bancarios en México entre 2001 y 2020. Diseño/Metodología: Mediante regresiones múltiples se analizó el impacto del desempleo, la tasa de interés y el Producto Interno Bruto (PIB) sobre el índice de los créditos morosos de los bancos en México para el periodo previo a la pandemia de COVID-19 y el periodo en que se incluye la pandemia. Resultados: En los resultados solo fue signifi cativa la tasa de desempleo y el PIB. El impacto de las variables macroeconómicas fue diferente para cada uno de los dos periodos estudiados, siendo menor el impacto durante la crisis de salud. Implicaciones: Estos resultados tienen implicaciones para la administración de los créditos bancarios y el diseño de políticas públicas orientadas a mantener un sistema bancario solvente.Originalidad: Esta investigación explora la relación que mantienen las variables macroeconómicas con la cartera de créditos bancarios vencidos en el contexto de la crisis de coronavirus. La primera contribución de este trabajo se enfoca en evaluar el efecto del PIB y el desempleo en el nivel de créditos morosos en los bancos durante la crisis COVID-19, en la cual todavía nos encontramos inmersos, y aún no se conocen los efectos defi nitivos en la recuperación de los créditos otorgados por los bancos. Debido a lo anterior, se considera un estudio exploratorio. Segundo, analizar el efecto de estas variables macroeconómicas en la etapa previa a la pandemia de SARS-CoV-2.

  • English

    Purpose: To study the effect of macroeconomic variables on the non-performing loan portfolio of banks in Mexico between 2001 and 2020. Design/Methodology: Multiple regressions were used to analyze the impact of unemployment, interest rate and Gross Domestic Product (GDP) on the index of non-performing loans of banks in Mexico before COVID-19 pandemic and the period including the pandemic. Results: Only the unemployment rate and GDP were significant. The impact of macroeconomic variables was different for each of the two periods studied, with less impact during the health crisis. Implications: These results have implications for bank credit management and the design of public policies aimed at maintaining a solvent banking system.Originality: This research explores the relationship between macroeconomic variables and the portfolio of overdue bank loans in the context of the coronavirus crisis. The two main contributions of this work, the first focuses on evaluating the effect of GDP and unemployment on the level of non-performing loans in banks during the COVID-19 crisis of which we are still immersed in it, and the definitive effects on the recovery of loans granted by banks are not yet known, so exploratory studies are still considered, and the second contribution was to analyze the effect of these macroeconomic variables in the stage prior to the SARS-CoV-2 pandemic.