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Héctor Alonso Olivares Aguayo, Luis Ceferino Franco Arbeláez, Luis Eduardo Franco Ceballos
El objetivo de la investigación es mostrar la importancia de utilizar métodos de medición avanzada (AMA), para la cuantificación del Valor en Riesgo operacional (OpVaR), con el fin de robustecer los sistemas de administración del riesgo (SAR) en el sector de la salud aún en tiempos de pandemia como la Covid-19. A partir de un análisis de caso con información del 2019 y 2020, se presenta la implementación de dos métodos de medición avanzada; simulación Monte Carlo (SMC) y aproximación analítica de Böcker y Klüppelberg. Los resultados con SMC muestran que el Valor en Riesgo operacional mensual para un nivel de confianza del 99.9%, está dado por COP 3861.39 millones para el año 2019 y por COP 5052.80 millones para el año 2020, mostrando un incremento del 30.85%. Adicionalmente, se ilustra la aplicación de la aproximación de Böcker y Klüppelberg y se evidencia su sensibilidad ante cambios en los niveles de confianza y comportamientos de las severidades en la cola de la distribución. Las limitaciones son que los modelos propuestos para frecuencia y severidad son distribuciones de probabilidad clásica, la originalidad es que se considera el análisis en periodo de la Covid-19. Se concluye que el enfoque cuantitativo propuesto puede ser replicado como método interno AMA en cualquier entidad de salud a nivel mundial para fortalecer sus SAR y que además se podrían esperar incrementos del OpVaR para los próximos años dado que muchas pérdidas se materializan con rezagos de años.
The objective of the research is to show the importance of using advanced measurement methods (AMA), for the quantification of the operational Value at Risk (OpVaR), in order to strengthen the risk management systems (SAR) in the sector of the health even in times of pandemic such as Covid-19. Based on a case analysis with information from 2019 and 2020, the implementation of two advanced measurement methods is presented; Monte Carlo simulation (SMC) and Böcker and Klüppelberg analytical approach. The results with SMC show that the monthly Operational Value at Risk for a confidence level of 99.9%, is given by COP 3861.39 million for the year 2019 and by COP 5052.80 million for the year 2020, showing an increase of 30.85%. Additionally, the application of the Böcker and Klüppelberg approximation is illustrated and its sensitivity to changes in the levels of trust and behavior of the severities in the tail of the distribution is evidenced. The limitations are that the proposed models for frequency and severity are classical probability distributions. The originality is that the analysis in period of the Covid-19 is considered. It is concluded that the proposed quantitative approach can be replicated as an internal AMA method in any health entity worldwide to strengthen its SARs and that increases in OpVaR could also be expected for the next few years given that many losses materialize with lags of years.
