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Sandra Avendaño Cruz, Jose Miguel Mata Hernández
El impacto económico ocasionado por el COVID19 en el mundo fue significativo, pero el impacto que tuvo en los mercados financieros también fue relevante, un activo financiero que tuvo una gran volatilidad fue el tipo de cambio del dólar estadounidense con el peso mexicano. La aplicación de los métodos empleados para realizar pronósticos, tienen el objetivo de analizar el posible comportamiento que pueda tener la variable de estudio. En esta investigación se enfoca en el análisis de pronósticos del tipo de cambio y aborda métodos de suavización y descomposición exponencial en series de tiempo, tomando en cuenta que con los datos proporcionados el comportamiento del activo tendría un patrón similar al presentado con anterioridad.
COVID-19 had an economic impact that affected financial markets in 2020. The exchange rate of the US dollar with the Mexican peso was an asset that suffered great volatility due to the effects of COVID-19 as other determinants, during 2020. With the application of forecast methods of exponential smoothing, decomposition, Winters method and moving average, an analysis was made to see which models denoted a value closer to the real value of the exchange rate, in order to demonstrate which model best predicts the possible movements of the exchange rate.
