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El Banco Central Europeo (BCE) liderará en 2022 el diseño y lanzamiento de los primeros test de estrés de riesgo climático a los que se someterán las entidades significativas en la unión bancaria. Esta prueba supone un nuevo desafío para el sector, que tendrá que realizar un importante esfuerzo en la identificación de los riesgos climáticos y en su integración en las pruebas de resistencia, al tiempo que será necesario el desarrollo de metodologías adaptadas a los requerimientos del supervisor.
En este artículo se analiza, en primer lugar, la naturaleza de los riesgos climáticos como riesgos transversales cuya afectación tiene lugar a través de las categorías de riesgos existentes en el marco de Basilea III. En segundo lugar, se valora la importancia que tendrá para el desarrollo del ejercicio el acceso a la información de las contrapartes, la construcción de bases de datos y la generación de proxies cuando no existen datos explícitos. En tercer lugar, se presentan las primeras estimaciones del BCE sobre el impacto que una prueba de este tipo puede tener para la banca europea. Y finalmente, se examina el papel que desempeñan los riesgos climáticos en la evolución de los test de estrés más generales, habida cuenta de la reflexión abierta sobre el cambio de la metodología del ejercicio.
