The BDS test of independence

• Autores: Christopher F. Baum, Stan Hurn, Kenneth Lindsay
• Localización: The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 21, Nº. 2, 2021, págs. 279-280
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1177/1536867x211025796
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• Resumen

  • In this article, we describe and implement the Brock, Dechert, and Scheinkman (1987, Working paper) test of independence of the elements of a time series.