Local Whittle estimation of the long-memory parameter

• Autores: Christopher F. Baum, Stan Hurn, Kenneth Lindsay
• Localización: The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 20, Nº. 3, 2020, págs. 565-583
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1177/1536867x20953569
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • n this article, we describe and implement the local Whittle and exactlocal Whittle estimators of the order of fractional integration of a time series.