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Pedro Uribe
El propósito de este trabajo es comentar sobre algunos resultados empíricos obtenidos de la aplicación del método RAS de Stone, et al. al modelo mexicano de insumo-producto. No teniendo mucha evidencia en la cual basarse para la comprobación de las matrices ajustadas vía RAS versus la realidad, se ha tratado de analizar la consistencia de los resultados y la plausibilidad empírica de las conclusiones derivadas de nuestra serie de matrices. Otra posibilidad, por explorar aún, es utilizar otros métodos de ajuste, tales como el enfoque de programación lineal de Matuszewski (1964).En la sección II se discute el RAS a la luz del teorema de no-sustitución de Klein (1952), de acuerdo al cual los coeficientes del RAS son razones de cambio de los precios en el tiempo: esto se sujetará a prueba empírica en la sección IV. En la sección III se describen algunos pasos utilizados para la estimación de la serie de matrices. En la IV se describe una prueba de corto plazo para la predicción de marginales futuros a partir de una matriz conocida y multiplicadores constantes del RAS. Se concluye que, aunque los errores crecen linealmente con el tiempo, unos cuantos sectores explican casi toda su magnitud, de tal manera que la extrapolación puede ser segura en el corto plazo, si se sigue la huella de algunos sectores clave.
