Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates

• Autores: Charles Cao, Gurdip Bakshi, Zhiwu Chen
• Localización: Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2653-2700
• Idioma: inglés
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