A Quasi-Maximum Likelihood Estimation Strategy for Value-at-Risk Forecasting: Application to Equity Index Futures Markets

• Autores: Óscar Carchano, Y.S. Kim, Edward W. Sun, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi
• Localización: Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 1325-1340
• Idioma: inglés
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