Evaluación del efecto de la psicología del inversionista en un mercado bursátil artificial mediante su grado de eficiencia

• Juan Benjamin Duarte Duarte ^[1] ; Leonardo Hernán Talero Sarmiento ^[1] ; Katherine Julieth Sierra Suárez ^[1]
  1. [1] Universidad Industrial de Santander

     Universidad Industrial de Santander

     Colombia

     
• Localización: Contaduría y administración, ISSN 0186-1042, ISSN-e 2448-8410, Vol. 62, Nº. 4, 2017, págs. 1345-1360
• Idioma: español
• DOI: 10.1016/j.cya.2017.06.007
• Títulos paralelos:
  • Evaluation of the effect of investor psychology on an artificialstock market through its degree of efficiency
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• Resumen
  • español

    El objetivo principal de este artículo es desarrollar un modelo autómata celular en el que interactúen más de un tipo de agentes bursátiles, donde el uso y el intercambio de información entre los inversionistas describen la complejidad medida a través de la estimación del coeficiente de Hurst, que representa un mercado eficiente o aleatorio al tener un valor igual a 0.5. Gracias a las variantes propuestas, en esta investigación se puede determinar que debe existir un componente racional en el simulador con el fin de generar un comportamiento eficiente.

  • English

    The main objective in this paper is developing a cellular automaton model where interact more than one kind of broker, where the use and exchange of information between the investors explain the complexity through the Hurst coefficient estimation, this, represents an efficient or random market when the value is equal to 0.5. Due to the variants proposed in this research it can be determined that should exist a rational component in the simulator in order to generate an efficient behavior.

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