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El crédito prendario es ampliamente utilizado como un instrumento para satisfacer las necesidades de capital de trabajo. Existen metodologías para evaluar el riesgo de precio para estos esquemas crediticios, tales como modificaciones de valor en riesgo (VaR ) . La mayoría de estos métodos se basan en supuestos de distribución. Sin embargo, cuando el número de observaciones es bajo es difícil refugiarse en el teorema del límite central. La contribución de este trabajo es proponer una metodología para estimar el riesgo de precios a la baja, incluso en presencia de datos escasos. El uso de la metodología se ilustra con el análisis de precios para un producto en particular. El propósito de este modelo de simulación es proporcionar información de apoyo para la toma de decisiones en los procesos de concesión de crédito.
