Testing for spectral Granger causality

• Autores: Hüseyin Tastan
• Localización: The Stata journal, ISSN 1536-867X, Vol. 15, Nº. 4, 2015, págs. 1157-1166
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1177/1536867x1501500411
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• Resumen

  • In this article, I introduce a command (bcgcausality) to implement Breitung and Candelon's (2006, Journal of Econometrics, 132: 363–378) Granger causality test in the frequency domain.