Indicadores de 'performance' en estrategias dinámicas de seguro de cartera

• Autores: Federico Palacios González, Salvador Rayo Cantón
• Localización: Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 94, 1998, págs. 37-70
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Referencias bibliográficas
  • ARNAIZ VELLARDO, G. [1986]: Introducción a la estadística teórica, Editorial Lexnova, pp. 173-174.
  • BEIGHLEY, S. [1994]: «, Return patterns for equity indexes hedged with options», The Journal of Portfolio Management, Invierno, pp. 68-73.
  • BELLMAN, R. [1965]: Introductión al análisis matricial, Editorial Reverté, pp. 103-104.
  • BENNINGA, S., y BLUME, M. [1985]: «, On the optimality of portfolio insurance», The Journal of Finance, vol. XL, núm. 5, diciembre, pp. 1341-52.
  • BIRD, R.; DENNIS, D., y TIPPETT, M. [1988]: «, A stop loss approach to portfolio insurance», The Journal of Portfolio Management, otoño, pp....
  • BLACK, F., y SCHOLES, M. [1973]: «, The pricing of options and corporate liabilities», Journal of Political Economy, mayo-junio, pp. 637-659.
  • BOOKSTABER, J., y CLARKE, R. [1982]: «, Problems in evaluating the performance of Portfolios with options», Financial Analysts Journal, enero-febrero,...
  • En castellano véase Andlisis Financiero, núm. 53, 1. er trimestre 1991, pp. 36-51.
  • - [1983]: «, An algorithm to calculate the return distribution of portfolios with options positions», Management Science, vol. 29, núm. 4,...
  • - [1984]: «, Option portfolios strategies: measurement and evaluation», Journal of Bussines, vol. 57, núm. 4, pp. 469-92.
  • COHN, R.; LEWELLEN, W.; LEASE, R., y SCHLARBAUM, G. [1975]: «, Individual investor risk aversion an investment portfolio composition», The...
  • FIGLEWSKI, S.; CHINDAMBARAN, N. K., y KAPLAN, S. [1993]: «, Evaluating the performance of the protective put strategy», Financial Analysts...
  • FRIEND, I., y BLUME, M. [1975]: «, The demand for risky assets», American Economic Review, núm. 65, diciembre, pp. 900-22.
  • HARLOW, W. [1991]: «, Asset allocation in downside-risk framework», Financial Analysts Journal, septiembre-octubre, pp. 28-40.
  • LELAND, H. E. [1980]: «, Who should buy portfolio insurance?, The Journal of Finance, vol. XXXV, núm. 2, mayo, pp. 581-96.
  • LEWIS, A. L. [1990]: «, Semivariance and the performance with options», Financial Analysts Journal, julio-agosto, pp. 68-76.
  • MARMER, H. S., y LOUIS NG, F. K. [1993]: «, Mean-semivariance analysis of optionsbased strategies: a total asset mix perspective», Financial...
  • MORÍN, R., y SUÁREZ, A. F. [1983]: «, Risk aversion revisited», The Journal of Finance, vol. XXXVIIII, núm. 4, septiembre, pp. 1201-15.
  • RAYO CANTÓN, S. [1995]: «, El seguro de carteras: una estrategia de cobertura para la inversión en renta variable», Actualidad Financiera,...
  • RUBINSTEIN, M., y LELAND, H. E. [1981]: «, Replicating options with positions stocks and cashs», Financial Analysts Journal, julio-agosto,...
  • SUÁREZ SUÁREZ, A. S. [1993]: Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, 15. a ed., Pirámide, Madrid, pp. 524-525.
  • ZHU, Y. R., y KAVEE, C. [1988]: «Performance portfolio insurance strategies», The Journal of Portfolio Management, Primavera, pp. 48-54.