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Rafael Santamaría Aquilué, Natividad Blasco de las Heras, María Cristina del Río Solano
El presente trabajo contrasta la presencia de persistencia o larga memoria en un conjunto de series de tipos de cambio contra el dólar usa. Los resultados obtenidos con el empleo del contraste de Lo no ofrecen evidencia de esta dependencia en las series analizadas. Además se muestra que es posible que evidencias previas en favor de la persistencia en los mercados de divisas puedan obedecer a problemas de no estacionariedad, correlación serial y heteroscedasticidad.
