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La estructura temporal de los tipos de interés del mercado de deuda pública es de gran importancia para la toma de decisiones de política económica ya que contiene las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución futura de los tipos de interés a corto plazo, de la inflación o de la actividad económica. Nuestro trabajo analiza la capacidad predictiva de la estructura temporal de tipos de interés sobre el crecimiento económico en España desde enero de 1998 hasta agosto de 2008 comparándose con la que arroja la cotización de las acciones en la Bolsa de Madrid.
