B
uscar
R
evistas
T
esis
Acceso usuarios
Acceso de usuarios registrados
Identificarse
¿Olvidó su contraseña?
¿Es nuevo?
Regístrese
Ventajas de registrarse
Ayuda
Ir al conteni
d
o
Estrategias dinámicas de posicionamiento de órdenes en el mercado bursátil español
Autores:
Luana Gava
Localización:
Revista española de financiación y contabilidad
,
ISSN
0210-2412,
Nº 135, 2007
,
págs.
639-643
Idioma:
español
Texto completo no disponible
(Saber más ...)
Referencias bibliográficas
BIAIS, B.; P. HILLION, y C. SPATT [1995]: « An Empirical Analysis of the limit Order Book and the Order Flow in the Paris Bourse», The Journal...
COHEN, K.; MATER, S.; SCHWARTZ, R.; WHITCOMB, D. [1981]: « Transaction Costs, Order Placement Strategy, and the Existence of the Bid-Ask Spread»,...
FOUCAULT, T. [1999]: « Order Flow Composition and Trading Costs in a Dynamic Limit Order Markets», Journal of Financial Markets, 99-134.
GLOSTEN, L. [1994]: « Is the electronic Open Limit Order Book Inevitable?:», Journal of Finance, 59: 1.127-1.161.
GOETTLER, R.; PARLOUR, C, y RAJAN, U. [2006]: « Equilibrium in a Dynamic limit Order Market», Journal of Finance, 60: 2.149-2.192.
GRIFFITHS, M.; SMITH, B.; TURNBULL, D., AND WHITE, R. [2000]: « The costs and determinants of order aggressiveness», Journal of Financial...
Lo, Andrew, M ACKINLAY, W, y JUNE ZHANG [2002]: « Econometric Model of Limit Order Executions», Journal of Financial Economics, 65: 31-71.
PARLOUR, C. [1998]: « Price Dynamics and Limit Order Ma.rkets», Review of Financial Studies, 789-816.
RANALDO, A. [2004]: « Order aggressiveness in the limit order book markets», Journal of Financial Markets, 7: 53-74.
Opciones
Mi Ágora
S
elección
Opciones de artículo
Seleccionado
Opciones de compartir
Opciones de entorno
Sugerencia / Errata
©
2025
INAP
- Todos los derechos reservados
Ayuda
Accesibilidad
Aviso Legal
¿En qué podemos ayudarle?
×
Buscar en la ayuda
Buscar