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María José Presno Casquero, Ana Jesús López Menéndez
El tratamiento de series económicas con un cambio estructural conlleva numerosas dificultades, referidas tanto al análisis de su estacionariedad como a su modelización posterior. En este trabajo comentaremos algunas de las limitaciones que presentan los contrastes de estacionariedad en torno a un nivel constante cuando la serie objeto de estudio se ve afectada por un cambio en su media. Se presenta una propuesta de contraste modificado que permite el estudio de la hipótesis de estacionariedad en torno a un nivel que sufre un cambio exógeno, analizando su comportamiento bajo distintas situaciones. La aplicación del test se ilustra con el estudio de la serie mensual de tipo de cambio franco francés/ corona danesa, magnitud que se adapta a la tipología analizada en este trabajo.
