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Fulgencio Buendía Moya, Juan Gómez García 
, José García Pérez
En este trabajo se modeliza el gasto en pensiones de las distintas comunidades autónomas del Estado Español por medio de un proceso esticástico log-normal 17-dimensional, solución de una ecuación diferencial estocástica (E.D.E) de Itô en la que se han introducido como factores exógenosen su vector drift los incrementos absolutos del PIB y de la población de derecho de cada comunidad autónoma. Estudiamos el proceso de la E.D.E y sus características estadísticas, estimando la variable en estudio por medio de los vectores de medias, medianas y modas de proceso, una vez estimados los parámetros del mismo. Efectuamos predicciones del valor de la variable según modelo estimado para el horizonte 2000-2005 y obtenemos las correlaciones entre los gastos de las distintas comunidades autónomas para diferentes momentos.
