Efecto macroeconómico en la morosidad de créditos al consumo y su impacto en la rentabilidad bancaria en México

• David Conaly Martínez Vázquez ^[1] ; Marissa Martínez Preece ^[1] ; Francisco J. Reyes Zárate ^[1]
  1. [1] Universidad Autónoma Metropolitana

     Universidad Autónoma Metropolitana

     México

     
• Localización: Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN-e 2448-6795, ISSN 1665-5346, Vol. 20, Nº. 2, 2025
• Idioma: español
• DOI: 10.21919/remef.v20i2.876
• Títulos paralelos:
  • Macroeconomic effect on consumer loan delinquency and its impact on bank profitability in Mexico
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• Resumen
  • español

    El objetivo de la presente investigación es determinar la sensibilidad del índice de morosidad (IMOR) del crédito al consumo con algunas variables macroeconómicas y su impacto en la rentabilidad de la banca en México. Para lograr lo anterior, se utilizaron cópulas elípticas. Los resultados muestran que durante el periodo 2011 al 2023 se presentó una relación positiva entre el desempleo y tasa de interés con el IMOR consumo, y una negativa entre la inflación y el tipo de cambio con el mencionado índice. Así mismo, se muestra que el incremento de la morosidad del consumo no influye significativamente en la rentabilidad de la banca. La originalidad del análisis radica en identificar las variables que influyen en mayor medida en la morosidad, proponer una metodología que no suponga linealidad y apoyar con evidencia empírica la generación de propuestas de política económica. Se concluye que el desempleo y la tasa de interés influyen de manera importante en la morosidad. En futuras investigaciones se considerará el analizar otros segmentos del sector crediticio y su relación con la falta de pagos.

  • English

    The objective of this research is to determine the sensitivity of the delinquency rate (IMOR) of consumer credit to some macroeconomic variables and its impact on bank profitability in Mexico. Elliptical copulas were used to achieve this. The results show that during the period 2011 to 2023 there was a positive relationship between unemployment and interest rate with the IMOR consumption, and a negative one between inflation and the exchange rate with the aforementioned index. It is also shown that the increase in consumer delinquency does not have a significant impact on banks' profitability. The originality of the analysis lies in identifying the variables that have the greatest influence on delinquency, proposing a methodology that does not assume linearity and offering empirical evidence to support the generation of economic policy proposals. It is concluded that the unemployment and the interest rate have an important influence on delinquency. Future research will consider analyzing other segments of thecredit sector and their relationship with default