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Brasil
El objetivo fue analizar cómo la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 afectó el contagio financiero entre Brasil y sus principales socios comerciales. Para el análisis, se emplearon dos metodologías complementarias: la prueba de covolatilidad y la prueba de co-asimetría, desarrolladas por Forbes & Rigobon (2002) y Fry, Martin & Tang (2010). El estudio refuerza la importancia de considerar no solo las correlaciones, sino también la co-asimetría para una comprensión más profunda de la dinámica entre los mercados. La aplicación de la metodología complementaria propuesta por Fry, Martin & Tang resultó fundamental para captar de manera más integral los efectos del contagio financiero.
O objetivo foi analisar como a crise sanitária provocada pela Covid-19 afetou o contágio financeiro entre o Brasil e seus principais parceiros comerciais. Para a análise, foram utilizadas duas metodologias complementares: o teste de covolatilidade e o teste de coassimetria, desenvolvidos por Forbes & Rigobon (2002) e Fry, Martin & Tang (2010). O estudo reforça a importância de considerar não apenas as correlações, mas também a coassimetria para uma compreensão mais aprofundada da dinâmica entre os mercados. A aplicação da metodologia complementar de Fry, Martin & Tang, revelou-se fundamental para capturar de forma mais abrangente os efeitos de contágio financeiro.
The objective was to analyze how the health crisis caused by Covid-19 affected financial contagion between Brazil and its main trading partners. For the analysis, two complementary methodologies were employed: the covolatility test and the coskewness test, developed by Forbes & Rigobon (2002) and Fry, Martin & Tang (2010). The study reinforces the importance of considering not only correlations but also co-skewness for a deeper understanding of market dynamics. The application of the complementary methodology proposed by Fry, Martin & Tang proved to be essential for more comprehensively capturing the effects of financial contagion.
