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Elcira Solano Benavides
, Nelson De Jesús Alandete Brochero
Está investigación tiene como objetivo analizar el impacto del Covid-19 en la volatilidad de los precios de las acciones de las empresas en la bolsa de valores colombiana, periodo 2019-2022. La metodología utilizada fue un análisis descriptivo de la variación de los precios de las acciones por sectores económicos de las empresas en la bolsa de valores de Colombia y se estimaron dos modelos econométricos; Panel VAR y Granger, para estimar si la volatilidad de los precios de las acciones fue causada por los casos nuevos de Covid-19. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los precios de las acciones de las empresas de todos los sectores económicos en la bolsa de valores de Colombia, disminuían cuando se incrementaban los nuevos casos de Covid-19 y un gran porcentaje de las empresas en el año 2022 no recuperaron los precios que tenían antes del primer caso de Covid-19. Así mismo, el test de causalidad Granger, verifica que la pandemia causó la volatilidad en los precios de las acciones, con más de 20 retardos significativos; de igual manera, el modelo VAR mostró que la causa de la variabilidad de los precios de las acciones fue la variable nuevos casos de Covid-19.
